[ 01 / INDIVIDUAL RISK ]
Риск трейдера.
Интерактивный расчёт на основе введённых значений. Это не мониторинг брокера.
ACCOUNT DATA
Параметры капитала
PRE-TRADE RISK
Калькулятор позиции
ДОПУСТИМЫЙ УБЫТОК—
MAX НОМИНАЛ СДЕЛКИ—
ЕДИНИЦЫ БАЗОВОГО АКТИВА—
РАСЧЁТНЫЙ РИСК ПРИ СТОПЕ—
Для линейных инструментов. Не учитывает гэпы, изменение ликвидности, funding и гарантированность исполнения стопа.
[ 02 / EXPOSURE CONTROL ]
Портфель позиций.
Локальная таблица. Добавление/удаление не отправляет ордера.
Открытые позиции
| СИМВОЛ | СТОРОНА | НОМИНАЛ, USD | ДОЛЯ / EQUITY | ИСТОЧНИК |
|---|
До 200 строк; файл обрабатывается только браузером.
[ 03 / PORTFOLIO GOVERNANCE ]
Limit Engine.
Пороговая модель на локальных вводных. Результат не является торговым разрешением.
Политика лимитов
LOCAL ONLYПроверка ограничений
FAIL-CLOSED| ПРАВИЛО | ФАКТ | ЛИМИТ | СТАТУС |
|---|
VaR/CVaR и корреляции нельзя достоверно оценить без достаточных синхронных исторических рядов. N/A означает отсутствие расчёта, а не нулевой риск.
[ 04 / STRESS TESTING ]
Stress Laboratory.
Детерминированные сценарии, вычисляемые из введённых номиналов и направления позиций.
Сценарии концентрации
SCENARIO · NOT VaRХУДШИЙ ИЗ СЦЕНАРИЕВ—
КАПИТАЛ ПОСЛЕ ШОКА—
СЦЕНАРИЙ—
Параллельный шок применяется ко всем позициям одинаково. Для сложных деривативов и разнонаправленных рынков нужен отдельный pricing engine. Здесь нет Monte Carlo и нет исторического VaR.
[ 05 / HIGH-AVAILABILITY RISK DESK ]
Institutional Control.
Состояния RiskGuard V2.2 могут появиться только после защищённого подключения.
Состояние институционального шлюза
NOT CONNECTEDSTEP 1 / OPERATOR LOGIN
STEP 2 / RISK DESK ACCESS
Если сервер не настроен, вход не выполнится. Логины и пароли не сохраняются в браузере.
Трейдеры / risk books
Нет подтверждённых данных с сервера.
Exchange & accounts
VIEW ONLYНет подтверждённых данных с сервера.
V2.2: quorum / policy / audit / MFA
ОТКРЫТЬ ПОЛНЫЙ V2.2 КАБИНЕТ ↗Исторический institutional кабинет из присланного архива сохранён целиком, но встроен через шлюз с чтением данных по умолчанию. Изменения политик, создание биржевых ключей, manual execute, kill/unlock заблокированы на уровне gateway и требуют отдельного аудита полномочий и MFA.
[ 06 / EVENT & ORDER EVIDENCE ]
Execution & Audit.
События живого исполнения показываются только с аутентифицированного RiskGuard.
Исполнения V2.2
Нет подключённого источника исполнений.
Журнал V2.2
Нет подключённого источника событий.
Локальный аналитический журнал
Локальный журнал не доказывает аудита живых ордеров; он живёт в памяти текущей страницы и не является неподменяемой записью.
[ 07 / EXTERNAL AUTHORITY ]
Интеграции & Status.
Подключения Google/GitHub/NEXUS не дают AI агентам доступ к торговому исполнению.
01 / AI ECOSYSTEM
NEXUS
Рабочее пространство и оркестрация модулей SYNERGY.
К КОНСОЛИ ↗02 / SOURCE OF TRUTHGITHUB
Существующий репозиторий synergy_riskguard; версионирование и PR.
ИСТОЧНИК ↗03 / INTELLIGENCEGEMINI
AI объясняет риск и готовит отчёты, но не разрешает торговые заявки.
AI STUDIO ↗04 / CLOUDCLOUD RUN
Веб-шлюз может работать на Cloud Run; HA-кластеру требуется отдельная инфраструктура.
INFRA ↗[ 08 / PROTOCOL & BOUNDARIES ]
Institutional Architecture.
Механизмы из RiskGuard V2.2; отсутствие реального E2E теста не маскируется.
01
TRADE INTENT
Стратегия / трейдер отправляет предлагаемую сделку. Не прямой доступ к биржевому ключу.
02
RISK QUORUM
2 из 3 процессов повторно проверяют лимиты, signed context и состояние. Независимые feeds не подтверждены.
03
EXECUTION BUS
Одобренные заявки через Redpanda/Kafka и отдельный worker. Исполнение из портала выключено.
04
RECONCILIATION
WS / REST сверка, PostgreSQL audit, Redis, Vault Transit, MFA и роли для операторов.
RISK WARNING: исторические VaR, модель стресса и margin risk не гарантируют ограничения фактических убытков при гэпах, отказах биржи и ликвидациях.